期权日报

一、 期权策略跟踪

行情判断：50ETF 低位震荡

期权持仓：卖出1 手50ETF5 月沽2.55

二、金融期权数据

上个交易日，金融期权隐含波动率小幅上升。波动率偏度和波动率期限结构变化不大，近月期权隐含波动率低于远月期权，期权交易者预期市场短期走势平稳。南华50ETF 期权波动率指数是23.59，南华沪深300 期权波动率指数是25.62，南华期权波动率指数小幅下降，股指低开高走，仍处于震荡区间中，股指估值位于历史偏低水平，下方空间有限，建议投资者构建卖出虚值认沽期权策略。

三、商品期权数据

昨日日盘商品整体涨跌互现，走势有所分化。开盘后跟随隔夜全球风险资产下挫，但随后有所拉升，总体未见板块性的趋势行情。从期权隐含波动率的角度来看，昨日日盘各板块波动率涨跌同样分化，尚未有明显的恐慌情绪抬升的状况。没有变动幅度超过10%的品种。

(文章来源：南华期货)

标签： 50ETF 沪深300 沪深300