金融期权日报：股指温和反弹 期权交易活跃

一、市场交易回顾
    沪深股指温和反弹。截至收盘，上证指数涨0.2%报3498.63 点，深证成指涨0.32%报14508.86 点，创业板指涨0.82%报3380.29 点。上证50ETF跌0.37%报3.231 点，下穿60 日均线，上有压力(5/10/20/120 日均线)。
    二、期权数据回顾
    期权市场成交活跃。上证50ETF 期权合约共计成交了1473373 张，其中认购期权成交789668 张，认沽期权成交683705 张，成交PCR 为0.8658，位于历史60%-70%分位数之间；持仓PCR 为0.6580，位于历史20%-30%分位数之间。
    期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。日内隐含波动率日内震荡下行，50ETF 期权主力合约隐含波动率在18%到20%之间，市场交易理性。
    基差方面，上证50 指数期货主力合约的日内基差上行，收于7.854。
    期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。上证50ETF 的压力线和支撑线皆为3.30 。沪深300ETF(510300.SH)的压力线和支撑线均为5.00。沪深300ETF(159919.SZ) 的压力线和支撑线分别为5.00 和4.90。 沪深300 股指期权的压力线和支撑线分别为5100 和4600。
    (文章来源：国元期货)

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